Logo SGH

Książka „Zarządzanie ryzykiem – reakcje i wyzwania pokryzysowe”

Książka „Zarządzanie ryzykiem – reakcje i wyzwania pokryzysowe” – red. nauk. Lech Kurkliński

Recenzja: prof. dr hab. Jacek Grzywacz
Wydawca: Biuro Informacji Kredytowej SA, Warszawa 2011

Spis treści:

  1. Wstęp – L.Kurkliński
  2. Nowe regulacje – instrument równoważenia konkurencyjności i stabilności sektora bankowego – S.Kasiewicz
  3. Procykliczność regulacji nadzorczych – M.Marcinkowska
  4. Zarządzanie ryzykiem – kluczowa kompetencja współczesnego przedsiębiorstwa – M.Kicia
  5. Znaczenie kultury narodowej w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w polskim systemie bankowym – L.Kurkliński
  6. Kredytobiorcy mieszkaniowi rocznika 2005 – spłaty kredytów, przewalutowania, nowe kredyty – P.Grochólski, A.Topiński
  7. Posłowie – K.Markowski

 

W dniu 15 listopada 2011 r. odbył się już VI Kongres Ryzyka Bankowego corocznie organizowany przez Biuro Informacji Kredytowej SA. Dyskusja dotyczyła problemów narastającego ryzyka funkcjonowania systemu finansowego, jakże newralgicznych dla gospodarki polskiej, europejskiej i światowej. Zagadnienie to nabrało tym ostrzejszych barw wraz z nastaniem globalnego kryzysu, a którego kolejne odsłony obserwujemy już od 4 lat. Przed sektorem finansowym, a zwłaszcza bankowym, pojawiły się wręcz egzystencjalne wyzwania. Waga tego obszaru życia gospodarczego szeroko wykracza poza mury banków, stając się w dzisiejszych czasach jednym z głównych problemów światowych, nad którym muszą się pochylać rządy, parlamenty i najważniejsze organizacje międzynarodowe. Stąd też nowe propozycje regulacyjne nie rodzą się wyłącznie i indywidualnie w stolicach poszczególnych państw, a w znacznie szerszych gremiach (Grupa G8, G20, Komitet Bazylejski, Komisja Europejska etc.), gdzie niestety często nas nie ma, lub nasz głos jest słaby albo niezauważalny.

W tych okolicznościach Kongresowi Ryzyka Bankowego towarzyszyła publikacja zatytułowana „Zarządzanie ryzykiem – reakcje i wyzwania pokryzysowe”, zawierająca artykuły dotyczące zarówno problemów o charakterze globalnym, tj. przede wszystkim spojrzenie na problematykę regulacyjną sektora bankowego w świetle najnowszych krajowych i międzynarodowych doświadczeń, jak i aspektów zarządzania ryzykiem widzianych poprzez pryzmat przedsiębiorstwa, nie będącego instytucją bankową. Turbulentne otoczenie zmusza nie tylko instytucje finansowe do wzmożenia uwagi poświęcanej tematyce zarządzania ryzykiem, ale także zwykłe przedsiębiorstwa, dla których do tej pory z reguły nie była to kluczowa kompetencja. Wobec postępującej globalizacji, współczesne firmy (nawet te małe i średnie) coraz częściej stoją przed wyzwaniami wiążącymi się z czynnikami ryzyka, bądź to dobrze znanymi, ale nasilającymi się (np. gwałtowna zmienność cen surowców i energii, kursów walutowych, notowań giełdowych i wycen aktywów), bądź nowymi (np. kryzys fiskalny krajów wysoko rozwiniętych), bądź niezauważanymi lub niedocenianymi w dostatecznym stopniu (np. zmiany klimatyczne, demograficzne, bezpieczeństwo informatyczne etc.). Z punktu widzenia każdego przedsiębiorstwa wiarygodność partnerów zaczyna być oceniana poprzez audyt stosowanych przez firmę metod zarządzania ryzykiem, dedykowanych temu celowi zasobów oraz wagi tego zagadnienia w strategii. Tym większe ma to znaczenie dla banków weryfikujących zdolność kredytową swoich potencjalnych kredytobiorców. Ponadto słabnie wiara w możliwości poradzenia sobie z narastającymi problemami na poziomie państw i instytucji międzynarodowych. Generalnie świat jest w coraz mniejszym stopniu gotowy na absorpcję nowych szoków kryzysowych, a najnowsze doświadczenia Grecji, Portugalii, Hiszpanii czy nawet Stanów Zjednoczonych pokazują słabnącą odporność całych społeczeństw na potęgujące się ryzyka. Zmniejsza się również siła sprawcza poszczególnych rządów. W odniesieniu do bezpieczeństwa systemów bankowych pojawia się pytanie, czy w obecnych warunkach banki będące w kłopotach będą mogły liczyć na pomocą ze strony swoich państw (czyli podatników, jak to było w 2008 i 2009 r.), gdy w niektórych kasach państwowych jest pusto. Czy tę rolę skutecznie przejmą stare lub nowopowołane instytucje międzynarodowe?

Dlatego też warto wrócić do kwestii regulacji i spojrzeć na to zagadnienie zarówno pod kątem tworzenia coraz to nowszych zabezpieczeń przed czyhającymi przed nami zagrożeniami, ale również jako nowego źródła ich powstawania. Autorzy zwrócili uwagę na problem nadregulacji i ich procykliczności. W szczególności prof. Stanisław Kasiewicz (Nowe regulacje – instrument równoważenia konkurencyjności i stabilności sektora bankowego) zwrócił uwagę na zagrożenia obecnie dominującego podejścia nastawionego tylko na stabilność sektora bankowego. Formułując nowe reguły funkcjonowania banków trzeba także pamiętać o ich długookresowym działaniu, również w czasach gdy konkurencyjność tego sektora i jego wsparcie dla rozwoju gospodarczego będą miały nie mniejsze znaczenie, a podejście wyłącznie ostrożnościowe stanie się istotnym hamulcem blokującym pożądane zmiany i postęp. Kluczowym wyzwaniem dla regulatorów staje się jednoczesna poprawa stabilności i konkurencyjności. Otwartym pytaniem pozostaje kwestia oceny nowych regulacji i ich skuteczności wobec obecnych i przyszłych problemów sektora bankowego.

Natomiast z inną perspektywą patrzenia na polski system bankowy i problematykę ryzyka w warunkach światowego kryzysu, czytelnik może się zapoznać poprzez pryzmat uwarunkowań kulturowych działania banków w Polsce w tekście dra L.Kurklińskiego Znaczenie kultury narodowej w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w polskim systemie bankowym. Zagadnienie to nabiera tym większej wagi, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że ok. 70% aktywów tego sektora znajduje się pod kontrolą kapitału obcego (nierzadko pochodzącego z krajów dotkniętych kryzysem). W książce można też znaleźć refleksje pokryzysowe, które towarzyszą analizie portfela kredytów mieszkaniowych i innych zobowiązań zaciąganych przez tych samych kredytobiorców na reprezentatywnej próbie osób, którym polskie banki udzieliły kredytu w 2005 r. Zastosowano tutaj podejście zbliżone w swojej filozofii do metody vintage tego rocznika, aczkolwiek analiza uwzględnia także zachowania klientów banków wykraczające poza spłatę kredytów zaciągniętych w 2005 r.

Jednakże, aby nie popadać tylko w minorowe tony należy podkreślić, że ryzyko obok niebezpieczeństwa ma też swój wymiar pozytywny. Oznacza ono szansę, jaka rodzi się w warunkach niepewności co do naszej przyszłości. Dobrym tego przykładem jest właśnie działalność bankowa, np. kredytowa, z jednej strony zagrożona pojawieniem się portfela złych kredytów, ale z drugiej strony to właśnie kredyty najczęściej stanowią podstawowe źródło dochodów.  Dobre zarządzanie ryzykiem pozwala na optymalizowanie relacji: zagrożenie – szansa. Oczywiście w warunkach kryzysowych zadanie to jest o wiele trudniejsze, gdyż zmusza do większej elastyczności myślenia i działania uwzględniającego czynniki, bardzo często do tej pory nieuświadamiane lub niebrane pod uwagę.


Lech Kurkliński

Lech Kurkliński

Absolwent i wieloletni pracownik naukowy SGPiS/SGH (obecnie adiunkt w Zakładzie Analizy Przedsiębiorstwa w Instytucie Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH) oraz Katedry Bankowości i Finansów UW. Dyrektor ALTERUM Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego, zakładu Warszawskiego Instytutu Bankowości. Studiował na University of Virginia, University of Oklahoma City, od 1991 r. związany z bankowością, m.in. dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Warszawie, prezes zarządu Polskiego Banku Inwestycyjnego SA, członek zarządu BIG Banku Gdańskiego SA odpowiedzialny za pion detaliczny oraz małych i średnich przedsiębiorstw, organizator i szef pionu bankowości detalicznej Millennium – wiceprezes zarządu BIG Banku SA, dyrektor zarządzający Household International w Polsce, organizator i wiceprezes zarządu HSBC Bank Polska SA, członek rad m.in. PolCard SA, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Domu Maklerskiego BIG BG SA, Fundacji Edukacji i Badań Bankowych ZBP. Autor i współautor szeregu publikacji na temat bankowości i zarządzania ryzykiem.
Zobacz inne artykuły autora »



Napisz komentarz


Premium Wordpress Themes